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招商、平安银行双双遭通报批评!债券回购“乌

发表时间:2019-07-09 13:08  
7月8日,银行间同业拆借中心对招商银行、平安银行进行了通报批评,并暂停了相关交易员的银行间本币市场交易员资格1年。此前的7月2日,平安和招行在银行间进行债券回购业务时,达成DR001为0.09%的异常利率交易。经两家银行自查,这是由于交易员操作失误。

招行、平安银行债券回购乌龙指原因找到!

7月8日,银行间同业拆借中心对招商银行、平安银行进行了通报批评,并暂停了相关交易员的银行间本币市场交易员资格1年。此前的7月2日,平安和招行在银行间进行债券回购业务时,达成DR001为0.09%的异常利率交易。经两家银行自查,这是由于交易员操作失误。

招行、平安银行纷纷表态:暂停相关交易员权限、加强内控管理。据悉,这笔交易经双方友好协商后,已按市场正常利率修正。

值得注意的是,券商中国记者未能获悉这笔交易中正逆回购主体分别是谁。对于此次乌龙指事件,有其他银行的交易员指出,“0.09%看起来比0.9%低很多,但其实在实际操作里都一样,没有本质区别。期限那幺短,回购都不指望赚钱的,只是比活期利息高一些罢了。一方面我觉得交易员粗心大意了,但也觉得罚得很重;另一方面也为自己敲响警钟,做事再认真点。”

乌龙指交易:以当日收盘价格的十分之一成交

7月2日是很值得铭记的一天—当天DR001的收盘利率为0.90%,盘中成交价最低至0.7%。这是什幺概念?中信证券等诸多券商跳出来表示:这是有史以来首次低于0.72%的超额准备金利率,创纪录了。

就在这一天,数据显示,银行间市场存款类机构隔夜债券回购最低成交在0.09%,相当于当日收盘价格的十分之一,形成异常低值。这是为何?

7月8日谜题揭开,原来这笔交易的双方是平安和招行,而原因竟是交易员“操作失误”。

“我估计就是一家银行把利率债质押给另外一家银行,借入一笔隔夜资金,利率是0.9%。结果交易员错输成了0.09%,而另外一方没有注意核对或者没看仔细直接点了成交。”一名大行资金交易员向记者猜测此次“乌龙指”流程。“小概率事件。”他补充道。

值得注意的是,有专业人士从风控流程指出了此事暴露出来的流程上的缺失:“交易有前台成交和后台结算两个环节。就算前台以异常利率成交了,后台应该能看出来。就是不知道有没有实际进行后台结算划款”。

还有交易员从自身经验出发指出,因为回购是最普通的资金业务,对于平常交易量比较多的、交易笔数频繁的、或者已经形成一堆默契度的大型机构,是不会花这幺多精力在核对要素上面的。

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